Indicia Labs

Sophia는 코인마다 하루 두 가지 판단을 내놓는다. Direction은 그 코인이 오늘 플러스로 마감할지 마이너스로 마감할지를 예나 아니오로 답한다. Mood는 한 단계 더 나아가 예상 움직임의 크기를 Very Bearish부터 Very Bullish까지 다섯 단계로 평가한다. 둘을 함께 보면 단순 신호가 아니라 모델의 확신 수준이 드러난다.

Harmony는 해당 코인이 최근 Sophia의 Mood를 따라 움직였는지 추적한다. 점수가 높으면 코인이 모델 예상대로 움직이고 있다는 뜻이다. 낮으면 지금 판단이 이어지지 않을 수 있다는 경고다. 매수나 매도 딱지 하나보다 이 경고가 더 쓸모 있다.

암호화폐 심리 분석 계층은 언론 보도와 소셜 게시물을 긁어모아 코인별 하루 한 번의 관점으로 정리한다. Indicia Labs에 따르면 이용자 반응이 모델에 다시 들어가므로, 반응이 늘수록 판단이 날카로워진다.

Sophia는 개별 코인에서 멈추지 않는다. 코인별 점수를 묶어 암호화폐 시장 전체의 풍향계로 보여 준다. 오늘 부진이 내 코인 문제인지 시장 전체 문제인지 가르고 싶을 때 유용하다.

Pallas 포트폴리오는 자동 암호화폐 포트폴리오의 주력이다. 롱 포지션만 보유하고, 계속 투자된 상태로 있지 않고 모델의 타이밍에 따라 시장에 들어갔다 나온다. Indicia Labs 발표에 따르면 지난 5년 연율 수익률은 39%로 Bitcoin의 21%를 앞섰고, 연율 변동성은 18%로 Bitcoin의 48%보다 낮았다. 같은 자료에서 샤프 비율은 2.0, Bitcoin은 0.4다.

두 번째 전략은 Bitcoin만으로 롱과 숏을 함께 운용하며 시장 방향에 기대지 않는 수익을 노린다. Indicia Labs는 지난 5년 연율 수익률 24%, 변동성 27%, 시장 베타 0.0을 보고한다. 이미 다른 곳에서 방향성 노출을 가진 투자자에게 어울린다.